A API de Mensagens da Amazon (SP-API Messaging) nao permite ler as mensagens enviadas pelo comprador — so serve pra voce enviar mensagens padronizadas (confirmar entrega, nota fiscal, garantia etc). E uma limitacao da propria Amazon, documentada, nao da integracao.
Por isso essa aba nao mostra uma lista de conversas como Shopee/ML. Use o atalho abaixo pra abrir a Central de Mensagens direto no Seller Central.